Сравнение IBDO с USIG
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам IBDO и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Correlation
The correlation between IBDO and USIG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between IBDO and USIG shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. USIG — Ранг доходности на риск
IBDO
USIG
Сравнение IBDO c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDO | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDO и USIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.82% | — |
Сравнение комиссий IBDO и USIG
IBDO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и USIG
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and USIG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDO.
USIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор