PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDO с IBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности IBDO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBDO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-4.08%
1 месяц
-21.16%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDO и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-31.78%-6.41%89.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBDO:
IBDO с IBHDIBDO с BILIBDO с IVVIBDO с USHYIBDO с VSCSXIBDO с AGGIBDO с QUAL
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IBDO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.42

—

IBDO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDO и IBIT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-52.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-52.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

30.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDO и IBIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

50.25%

—

Сравнение комиссий IBDO и IBIT

IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDO и IBIT

Ни IBDO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%3.61%1.85%2.04%2.47%3.01%3.10%2.96%3.01%2.39%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

IBDO and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IBDO is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор