PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с DBXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с DBXW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while DBXW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCZ.DE returned 11.45%/yr vs 12.75%/yr for DBXW.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for DBXW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и DBXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DBXW.DE с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции IBCZ.DE уступали акциям DBXW.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.75% соответственно.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и DBXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and DBXW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between IBCZ.DE and DBXW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. DBXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c DBXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEDBXW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.00

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.58

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

14.33

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. DBXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXW.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и DBXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEDBXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и DBXW.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DBXW.DE в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и DBXW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEDBXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-53.36%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.59%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-21.66%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-21.66%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.81%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.32%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.48%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и DBXW.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEDBXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.73%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.09%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.02%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.54%

-0.41%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и DBXW.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBXW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и DBXW.DE

Ни IBCZ.DE, ни DBXW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBCZ.DE and DBXW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DBXW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while DBXW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.45% for DBXW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и DBXW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор