Сравнение IBCY.DE с VNRT.DE
IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCY.DE returned 10.27%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 2.18% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IBCY.DE and VNRT.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between IBCY.DE and VNRT.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
VNRT.DE
Сравнение IBCY.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.55 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | 12.68 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCY.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -34.52% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -7.10% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -23.32% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.32% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.44% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.99% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и VNRT.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.64% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.50% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 11.47% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.27% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.82% | -0.70% |
Сравнение комиссий IBCY.DE и VNRT.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и VNRT.DE
IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBCY.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор