PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCY.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IBCY.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCY.DE returned 10.27%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
13.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.22%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-6.73%-0.74%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between IBCY.DE and EUNA.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с UBUR.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IBCY.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.34

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.50

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.43

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

1.18

+18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.34

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCY.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-17.79%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.75%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-4.02%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.03%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.66%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.76%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.99%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCY.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.35%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

2.82%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

3.46%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

4.64%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

4.27%

+11.85%

Сравнение комиссий IBCY.DE и EUNA.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и EUNA.DE

Ни IBCY.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCY.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.

IBCY.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор