PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с JREB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).

IBCS.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%0.15%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

JREB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с EUNA.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с IE3E.DEIBCS.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий IBCS.DE и JREB.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

IBCS.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEJREB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.83

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и JREB.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и JREB.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и JREB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-17.22%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.83%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.22%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.87%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.11%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.11%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

2.74%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.30%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

4.96%

-0.53%