Сравнение IBCN.DE с LYXA.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs -1.26%/yr for LYXA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и LYXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против -1.26% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and LYXA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, IBCN.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
LYXA.DE
Сравнение IBCN.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.33 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.71 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и LYXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -25.02% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.06% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -4.62% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -22.76% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -25.02% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -19.75% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.80% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.42% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и LYXA.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.28% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.03% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.48% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.78% | -2.82% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и LYXA.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и LYXA.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and LYXA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.
IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.17% for LYXA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и LYXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор