Сравнение IBCN.DE с ITUB
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) is a stock. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs 16.69%/yr for ITUB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и ITUB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как ITUB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITUB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 0.17% против 16.69% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
ITUB
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 16.69%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.61% | 63.98% | -18.44% | 49.90% | 38.93% | 0.97% | -36.20% | 10.91% | 17.97% | 14.81% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and ITUB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, IBCN.DE and ITUB have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. ITUB — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
ITUB
Сравнение IBCN.DE c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.64 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.34 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.72 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и ITUB
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки ITUB в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -62.27% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -18.06% | +15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -24.44% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -32.66% | +20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -60.40% | +47.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -18.06% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -20.44% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 6.83% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и ITUB
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 9.14% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 23.97% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 29.17% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 32.83% | -29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 37.86% | -34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и ITUB
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ITUB в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.46% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and ITUB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор