PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с D5BB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCN.DE с D5BB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs -1.28%/yr for D5BB.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и D5BB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у D5BB.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции D5BB.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против -1.28% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.68%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.17%

D5BB.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
-0.99%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и D5BB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.05%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.06%-1.48%0.17%5.19%-17.79%-2.56%2.70%2.83%2.38%-1.64%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and D5BB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.60

Over the past year, IBCN.DE and D5BB.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с D5BB.DE:
D5BB.DE с FUTBXD5BB.DE с EUNH.DED5BB.DE с MTDD.DED5BB.DE с EGV3.DED5BB.DE с XYP1.DED5BB.DE с LYQ2.DED5BB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

IBCN.DE vs. D5BB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
D5BB.DE
Ранг доходности на риск D5BB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c D5BB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DED5BB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.37

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.50

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.48

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-1.00

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. D5BB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа D5BB.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и D5BB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DED5BB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и D5BB.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки D5BB.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и D5BB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCN.DED5BB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-23.86%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.88%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.96%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-21.18%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-23.86%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-19.30%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.98%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.39%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и D5BB.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCN.DED5BB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.70%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

6.10%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

5.26%

-2.30%

Сравнение комиссий IBCN.DE и D5BB.DE

И IBCN.DE, и D5BB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и D5BB.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности D5BB.DE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		1.70%1.58%1.36%1.13%1.79%1.15%0.00%0.00%0.00%0.56%0.00%0.77%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.44%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBCN.DE and D5BB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCN.DE and D5BB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и D5BB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор