Сравнение IBCM.DE с SGOV
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCM.DE returned -2.01%/yr vs 4.60%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCM.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 5.13%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- -0.11%
SGOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.66% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 3.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.13% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.26% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and SGOV is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between IBCM.DE and SGOV has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
SGOV
Сравнение IBCM.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCM.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.72 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.32 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и SGOV
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -11.59% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.84% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -11.53% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -11.59% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -4.58% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.74% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и SGOV
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.47% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.44% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 6.26% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.69% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 7.46% | -1.43% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и SGOV
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и SGOV
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.88% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and SGOV have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор