Сравнение IBCM.DE с SGOV
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCM.DE returned -2.34%/yr vs 4.68%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCM.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
SGOV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 3.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.54% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.25% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and SGOV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between IBCM.DE and SGOV has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
SGOV
Сравнение IBCM.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.95 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и SGOV
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -11.59% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.84% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -11.53% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -11.59% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -6.03% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.75% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.68% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и SGOV
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.37% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.38% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 6.33% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.70% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 7.48% | -1.45% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и SGOV
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и SGOV
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and SGOV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор