Сравнение IBCM.DE с QDTE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IBCM.DE is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, IBCM.DE returned 0.68% vs 32.43% for QDTE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и QDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCM.DE торгуется в EUR, в то время как QDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.56%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
QDTE
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 1.82% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.56% | 5.16% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and QDTE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. QDTE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
QDTE
Сравнение IBCM.DE c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.33 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 14.18 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.06 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.90 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и QDTE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки QDTE в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -30.16% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.52% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -4.67% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.05% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и QDTE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.94%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.44% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 11.44% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 15.87% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 20.16% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 20.16% | -14.13% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и QDTE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и QDTE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности QDTE в 44.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.96% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and QDTE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор