Сравнение IBCM.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
IBCM.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 10. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCM.DE или VUAA.L.
Основные характеристики
| IBCM.DE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 6.17% | 34.57% |
| Дох-ть за 3 года | -4.52% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.55% | 15.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 19.23 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 11.65% |
| Макс. просадка | -23.25% | -34.05% |
| Текущая просадка | -15.46% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между IBCM.DE и VUAA.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и VUAA.L
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 26.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCM.DE и VUAA.L
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCM.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.90% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% | 1.80% | 2.03% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и VUAA.L
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.