PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с TIUP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с TIUP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE).

IBCI.DE и TIUP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и TIUP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и TIUP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%2.73%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-10.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCI.DE показывает доходность 1.77%, а TIUP.DE немного ниже – 1.73%.

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с SXRH.DE

Сравнение комиссий IBCI.DE и TIUP.DE

И IBCI.DE, и TIUP.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IBCI.DE vs. TIUP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c TIUP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DETIUP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.56

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.67

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.51

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

-0.81

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. TIUP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TIUP.DE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и TIUP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DETIUP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.56

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и TIUP.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и TIUP.DE

IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и TIUP.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке TIUP.DE в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и TIUP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DETIUP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-15.80%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-7.91%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-15.26%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.32%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.97%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.81%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и TIUP.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DETIUP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.22%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

8.45%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

8.41%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

8.12%

-1.98%