Сравнение IBCI.DE с ESIS.L
IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCI.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCI.DE returned 0.92%/yr vs 2.04%/yr for ESIS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.DE и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCI.DE торгуется в EUR, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.DE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у ESIS.L с доходностью 6.37%.
IBCI.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.51%
ESIS.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCI.DE и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 3.30% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 0.94% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 6.37% | 6.23% | -2.18% | 1.04% | -7.95% | 19.52% | -10.73% |
Correlation
The correlation between IBCI.DE and ESIS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCI.DE vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
IBCI.DE
ESIS.L
Сравнение IBCI.DE c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCI.DE | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.75 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 1.62 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCI.DE и ESIS.L
Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке ESIS.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCI.DE | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -17.20% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -12.62% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -15.04% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -15.04% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.05% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.65% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 5.88% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.DE и ESIS.L
Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCI.DE | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.07% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 11.39% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 13.71% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 15.09% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 15.53% | -9.38% |
Сравнение комиссий IBCI.DE и ESIS.L
IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.DE и ESIS.L
Ни IBCI.DE, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBCI.DE and ESIS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.
IBCI.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ESIS.L is Consumer Staples Equities. IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.DE and 0.18% for ESIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCI.DE и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор