Сравнение IBCA с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
IBCA и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 4.36% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.02%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и VTG
IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBCA
VTG
Сравнение IBCA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и VTG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и VTG
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTG в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и VTG
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -2.35% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.81% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.49% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.57% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.57% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.57% | +2.32% |