Сравнение IBCA с VTG
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBCA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 5.11% vs 3.29% for VTG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
IBCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.05% | 4.83% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between IBCA and VTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between IBCA and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBCA
VTG
Сравнение IBCA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.94 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA и VTG
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -2.89% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.89% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.88% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.84% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и VTG
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.65% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.52% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.52% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.52% | +2.16% |
Сравнение комиссий IBCA и VTG
IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и VTG
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.72% | 3.19% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and VTG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBCA has higher volatility (1.31%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, IBCA leads with 5.11% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 5.11% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBCA.
IBCA has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.54% for VTG.
IBCA is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.03% for VTG.
IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор