Сравнение IBCA.DE с H4ZK.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA.DE returned 0.88% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
IBCA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.25% | 2.39% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and H4ZK.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between IBCA.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
H4ZK.DE
Сравнение IBCA.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 2.06 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -1.26% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -1.26% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.29% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.19% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и H4ZK.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.34%, в то время как у HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.40% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.23% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.38% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.39% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 1.39% | +2.42% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и H4ZK.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор