Сравнение H4ZK.DE с SYBG.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and SYBG.DE (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index while SYBG.DE tracks the Bloomberg UK Gilt. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs 4.12% for SYBG.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SYBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и SYBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SYBG.DE с доходностью 1.36%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBG.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и SYBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 1.36% | 0.58% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and SYBG.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. SYBG.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
SYBG.DE
Сравнение H4ZK.DE c SYBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | SYBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.36 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и SYBG.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки SYBG.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и SYBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -36.66% | +35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -5.42% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -26.70% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -13.48% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.75% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и SYBG.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.23% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 6.24% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 7.89% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 11.76% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 13.82% | -12.43% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и SYBG.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SYBG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и SYBG.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 3.75% | 3.64% | 2.65% | 1.69% | 1.22% | 0.82% | 1.11% | 1.14% | 1.27% | 1.60% | 1.77% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and SYBG.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SYBG.DE.
H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while SYBG.DE tracks Bloomberg UK Gilt. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.15% for SYBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и SYBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор