- Эмитент
- HSBC
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Регион
- Europe (Eurozone)
- Категория
- European Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности H4ZK.DE
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции H4ZK.DE — €10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) показал доход в 0.20% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев.
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность H4ZK.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении H4ZK.DE закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.19% | -1.07% | 0.20% | 0.49% | 0.39% | -0.29% | 0.20% | |||||
| 2025 | 0.30% | 0.40% | 0.10% | 0.60% | -0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.10% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.
- This ETF captured 5.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.12%
- Участие в снижении
- -0.67%
Комиссия
Комиссия H4ZK.DE составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
H4ZK.DE имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.66 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 9.82 | -7.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR показал максимальную просадку в 1.26%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.26%март 2026 г. | 24d | 3mo | 3mo 24dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.50%март 2025 г. | 3d | 25d | 28dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.39%июль 2026 г. | 6d | — | 10dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.30%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.29%июль 2025 г. | 1d | 1mo 15d | 1mo 16dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| H4ZK.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -50.60% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -7.57% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.74% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.68% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.05% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с H4ZK.DE
Добавьте HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с H4ZK.DE