PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBC0.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции IBC0.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.31% соответственно.


IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и EXSH.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between IBC0.DE and EXSH.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.75

The correlation between IBC0.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IBC0.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBC0.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.85

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

16.10

-6.56

IBC0.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBC0.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и EXSH.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBC0.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-70.20%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.65%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-14.43%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-22.98%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-40.34%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.87%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-22.15%

+16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и EXSH.DE

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBC0.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.90%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.77%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.99%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.61%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.15%

-0.83%

Сравнение комиссий IBC0.DE и EXSH.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и EXSH.DE

IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBC0.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор