Сравнение IBB1.DE с DBC
IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 13.20%/yr for DBC. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности IBB1.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBB1.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%.
IBB1.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам IBB1.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.42% | 6.10% | -2.30% | 1.22% | -16.97% | -3.92% | 8.37% | 5.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.29% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IBB1.DE and DBC is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | -0.21 |
The correlation between IBB1.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB1.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
IBB1.DE
DBC
Сравнение IBB1.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB1.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.81 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 9.90 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB1.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.92 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.66 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBB1.DE и DBC
Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB1.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -65.73% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -8.30% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -17.61% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -29.98% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -6.83% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -35.98% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 4.02% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB1.DE и DBC
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB1.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 6.32% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 16.97% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 20.78% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 19.99% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 18.55% | -11.50% |
Сравнение комиссий IBB1.DE и DBC
IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB1.DE и DBC
Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.35% | 4.12% | 3.98% | 3.06% | 2.05% | 1.15% | 1.56% | 1.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBB1.DE and DBC have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while DBC is Commodities. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор