Сравнение IBB1.DE с GOLD.AS
IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 19.72%/yr for GOLD.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for GOLD.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBB1.DE и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBB1.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью 4.79%.
IBB1.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
GOLD.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBB1.DE и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.42% | 6.10% | -2.30% | 1.22% | -16.97% | -3.92% | 8.37% | 2.42% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 4.79% | 45.37% | 34.71% | 9.95% | 6.06% | 3.08% | 14.06% | 18.10% |
Correlation
The correlation between IBB1.DE and GOLD.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB1.DE vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
IBB1.DE
GOLD.AS
Сравнение IBB1.DE c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB1.DE | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.72 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 4.51 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB1.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.17 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.12 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBB1.DE и GOLD.AS
Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB1.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -18.25% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -17.29% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -17.29% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -17.29% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -15.09% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -5.64% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 6.63% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB1.DE и GOLD.AS
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB1.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.72% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 21.43% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 24.26% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 16.62% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 16.32% | -9.27% |
Сравнение комиссий IBB1.DE и GOLD.AS
IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOLD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB1.DE и GOLD.AS
Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как GOLD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.35% | 4.12% | 3.98% | 3.06% | 2.05% | 1.15% | 1.56% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IBB1.DE and GOLD.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for GOLD.AS.
IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while GOLD.AS is Precious Metals. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.12% for GOLD.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор