PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с IBRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBB returned 11.80%/yr vs 14.72%/yr for IBRN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBB и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 14.14%.

IBB

1 день
0.62%
1 месяц
5.52%
С начала года
5.61%
6 месяцев
3.57%
1 год
42.90%
3 года*
11.80%
5 лет*
2.21%
10 лет*
8.21%

IBRN

1 день
0.60%
1 месяц
6.49%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.25%
1 год
71.08%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		5.61%27.98%-2.41%3.76%3.23%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		14.14%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between IBB and IBRN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between IBB and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBB и IBRN

Секторы
IBB
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
IBRN
100.0%

Сырьевые материалы

IBB

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

IBB

-

IBRN

-

Энергетика

IBB

-

IBRN

-

Финансовые услуги

IBB

-

IBRN

-

Промышленность

IBB

-

IBRN

-

Недвижимость

IBB

-

IBRN

-

Технологии

IBB

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

IBB

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

IBB vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

8.12

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

22.92

-9.15

IBB vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBB и IBRN

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-35.38%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.80%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-35.38%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-9.75%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и IBRN

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 6.95%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.17%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

19.20%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

25.50%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

25.36%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

25.36%

-2.19%

Сравнение комиссий IBB и IBRN

И IBB, и IBRN имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и IBRN

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IBRN в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.87%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBB and IBRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.17%) compared to IBB (6.95%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 14.72% vs 11.80% for IBB. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 14.72% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB and IBRN have the same expense ratio: 0.47% per year.

IBRN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.23% for IBB.

IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор