Сравнение IBAT с SLV
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 118.21% vs 69.08% for SLV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 57.07%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.
IBAT
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 57.07%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IBAT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 57.07% | 32.09% | -13.29% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 13.05% |
Correlation
The correlation between IBAT and SLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBAT
SLV
Сравнение IBAT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 1.47 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 3.16 | +20.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и SLV
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -76.28% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -47.23% | +33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -47.23% | +41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -44.65% | +36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 21.91% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и SLV
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 14.59% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 14.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 59.27% | -35.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 60.33% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 36.59% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 32.09% | -7.07% |
Сравнение комиссий IBAT и SLV
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и SLV
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.68% | 1.15% | 1.37% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and SLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (14.59%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, IBAT leads with 118.21% vs 69.08% for SLV. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 118.21% return vs 69.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBAT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for SLV.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while SLV is Silver. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.50% for SLV.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор