Сравнение IBAT с REXC
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBAT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 64.52%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 124.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 21.42% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
Correlation
The correlation between IBAT and REXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. REXC — Ранг доходности на риск
IBAT
REXC
Сравнение IBAT c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | REXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и REXC
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки REXC в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -16.41% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -4.86% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.74% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 49.48% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 49.48% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 49.48% | -25.65% |
Сравнение комиссий IBAT и REXC
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и REXC
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.70% | 1.15% | 1.37% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and REXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for REXC.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while REXC is Energy Equities. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор