PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBAT с CTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX).

IBAT и CTEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBAT и CTEX

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		18.93%32.09%-13.19%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		-2.49%67.74%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -2.49%.

IBAT

1 день
3.41%
1 месяц
-5.33%
С начала года
18.93%
6 месяцев
21.28%
1 год
63.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
13.04%
1 год
101.45%
3 года*
1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с ICLNIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с PBWCTEX с XLICTEX с CTECCTEX с TINT

Сравнение комиссий IBAT и CTEX

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF

Доходность на риск

IBAT vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATCTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.74

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

4.58

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

13.16

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.07

+0.80

Корреляция

Корреляция между IBAT и CTEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и CTEX

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CTEX в 2.15%

TTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.97%1.15%1.37%0.00%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.15%2.17%0.57%0.12%

Просадки

Сравнение просадок IBAT и CTEX

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и CTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBATCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-70.31%

+42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-21.62%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-31.12%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-42.87%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

7.52%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и CTEX

Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 10.76%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBATCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

12.49%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

33.71%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

43.74%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

43.17%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

43.17%

-20.32%