Сравнение IB1T.DE с ^NDX
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by iShares, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, IB1T.DE returned -39.85% vs 40.68% for ^NDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB1T.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB1T.DE показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 22.56%.
IB1T.DE
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 23.52%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -26.48% | -15.22% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 22.56% | 17.71% |
Correlation
The correlation between IB1T.DE and ^NDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
^NDX
Сравнение IB1T.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB1T.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.65 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.25 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и ^NDX
Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -46.44% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.19% | -38.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -0.07% | -48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -7.99% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 3.62% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и ^NDX
iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.13% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 13.18% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 17.35% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 22.41% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 22.92% | +17.28% |
Часто задаваемые вопросы
IB1T.DE and ^NDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор