Сравнение IB01.L с TSLA
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 15.32%/yr for TSLA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.58%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
Сравнение доходности по годам IB01.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 36.87% |
Correlation
The correlation between IB01.L and TSLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IB01.L
TSLA
Сравнение IB01.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.13 | +6.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 0.89 | +113.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 2.02 | +572.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и TSLA
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -73.63% | +72.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -29.93% | +29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -53.77% | +53.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -73.63% | +72.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.07% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -22.71% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 13.10% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 14.34% | -14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 28.74% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 44.49% | -44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 58.98% | -58.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 59.16% | -58.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и TSLA
Ни IB01.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and TSLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор