PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAXIX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAXIX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 20.45% соответственно.

IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IAXIX:
IAXIX с VWIAXIAXIX с VOOIAXIX с EEOFXIAXIX с LSHAXIAXIX с PRCOXIAXIX с PREIXIAXIX с KMKAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий IAXIX и BFGIX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IAXIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAXIXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.14

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.01

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.31

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

8.71

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAXIX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAXIXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между IAXIX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и BFGIX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и BFGIX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAXIXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-43.62%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.96%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-35.71%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-43.62%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.50%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.89%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.18%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и BFGIX

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAXIXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.98%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.80%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

23.05%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.96%

-2.42%