Сравнение IAVIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -3.08% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и FRGAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IAVIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
FRGAX
Сравнение IAVIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.93 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.96 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.27 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и FRGAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и FRGAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -11.77% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.53% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.02% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -1.62% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.87% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и FRGAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.51% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.04% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 12.09% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 10.33% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 10.33% | +6.65% |