PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAVIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и FRGAX


2026 (YTD)2025202420232022
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
-3.16%17.02%17.46%21.18%-3.08%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund
-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.


IAVIX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.55%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.31%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Aggressive Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Сравнение комиссий IAVIX и FRGAX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.


Доходность на риск

IAVIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAVIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.74

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.96

-3.51

IAVIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAVIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между IAVIX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и FRGAX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FRGAX в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
8.28%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund
2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и FRGAX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и FRGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAVIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-11.77%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.53%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.02%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-1.62%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и FRGAX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAVIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.51%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.04%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.09%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

10.33%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

10.33%

+6.65%