Сравнение IAUP.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
IAUP.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 10.99% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 26.07% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции CSKR.L по среднегодовой доходности: 17.86% против 11.48% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 23.27%
- 1 год
- 105.87%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 17.86%
CSKR.L
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 26.07%
- 6 месяцев
- 51.72%
- 1 год
- 139.03%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и CSKR.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
CSKR.L
Сравнение IAUP.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.00 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.31 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 6.00 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 23.90 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.00 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и CSKR.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и CSKR.L
Ни IAUP.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и CSKR.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -50.88% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -23.16% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -49.26% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -50.88% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -18.70% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -21.80% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 5.82% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и CSKR.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеют волатильность 18.60% и 17.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 17.83% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 29.10% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 33.55% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.00% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 28.41% | +6.25% |