Сравнение IAUP.L с CNX1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).
IAUP.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и CNX1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.61% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -1.30% | 31.56% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAUP.L имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции CNX1.L немного впереди с 18.79%.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
CNX1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 18.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и CNX1.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
CNX1.L
Сравнение IAUP.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.17 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.74 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.64 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 9.84 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.17 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.98 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и CNX1.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и CNX1.L
Ни IAUP.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и CNX1.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и CNX1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -27.56% | -52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -11.03% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -27.56% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -27.56% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -8.03% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -4.61% | -45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.67% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и CNX1.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 5.36% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 11.91% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 19.84% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 20.56% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 19.88% | +14.78% |