PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с SPYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 20.95%/yr for SPYM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 9.10%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и SPYM

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%11.83%

Correlation

The correlation between IAUM and SPYM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between IAUM and SPYM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAUM и SPYM

Секторы
IAUM
SPYM

Недвижимость

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

IAUM
100.0%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

IAUM

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

SPYM
4.6%

Энергетика

IAUM

-

SPYM
3.2%

Финансовые услуги

IAUM

-

SPYM
11.1%

Здравоохранение

IAUM

-

SPYM
8.4%

Промышленность

IAUM

-

SPYM
7.6%

Технологии

IAUM

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

IAUM

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

IAUM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.00

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.70

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.75

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

12.42

-9.55

IAUM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SPYM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-54.46%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-8.90%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-18.72%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-2.35%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.15%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.97%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SPYM

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.33%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

9.58%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

12.26%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.87%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.03%

+0.02%

Сравнение комиссий IAUM и SPYM

IAUM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SPYM

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and SPYM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs SPYM's -54.46%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 20.95% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while SPYM is S&P 500. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор