Сравнение IAUG с JULB
IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности IAUG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
IAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 6.54% | 2.71% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between IAUG and JULB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUG vs. JULB — Ранг доходности на риск
IAUG
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUG | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUG и JULB
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -5.24% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.23% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.78% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 6.69% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.69% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.69% | +2.16% |
Сравнение комиссий IAUG и JULB
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и JULB
Ни IAUG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUG and JULB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.
IAUG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для IAUG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор