Сравнение IAUG с JANB
IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности IAUG и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
IAUG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUG и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 5.02% | 2.21% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between IAUG and JANB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUG vs. JANB — Ранг доходности на риск
IAUG
JANB
Сравнение IAUG c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUG | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.97 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IAUG и JANB
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -6.52% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.22% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.14% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 7.41% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.41% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.41% | +1.60% |
Сравнение комиссий IAUG и JANB
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и JANB
Ни IAUG, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUG and JANB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.
IAUG and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для IAUG и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор