PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с MNT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

IAU и MNT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и MNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		7.86%68.95%33.38%5.97%3.12%-9.85%28.66%19.14%-2.36%12.81%
Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как MNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции MNT.TO немного отстают с 14.02%.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

MNT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-12.76%
С начала года
5.52%
6 месяцев
14.68%
1 год
43.13%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с GLDMMNT.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий IAU и MNT.TO

IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IAU vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.29

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.78

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.76

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

6.46

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MNT.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.29

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между IAU и MNT.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и MNT.TO

Ни IAU, ни MNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и MNT.TO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке MNT.TO в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-34.79%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-25.01%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-25.01%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-33.58%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-13.02%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-15.65%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.86%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и MNT.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

13.34%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

27.83%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

33.68%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

21.56%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.37%

-4.54%