PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с CEMU.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 10.28%/yr for CEMU.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.

Доходность

Сравнение доходности IAU и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.28% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

CEMU.AS

1 день
0.71%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
9.39%
1 год
18.96%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и CEMU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.43%41.13%3.27%22.39%-17.01%14.73%8.27%22.65%-15.93%28.59%

Correlation

The correlation between IAU and CEMU.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.16

The correlation between IAU and CEMU.AS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с QQQ

Доходность на риск

IAU vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUCEMU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.21

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.83

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.61

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

5.72

-2.89

IAU vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMU.AS равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и CEMU.AS

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CEMU.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUCEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-40.14%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-12.28%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-15.10%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-35.94%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-40.14%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.83%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-8.32%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.47%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CEMU.AS

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUCEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.10%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

13.64%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

16.36%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.55%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.46%

-3.44%

Сравнение комиссий IAU и CEMU.AS

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CEMU.AS

Ни IAU, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAU and CEMU.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while CEMU.AS is Europe Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.12% for CEMU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и CEMU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор