PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASH.L returned 7.04%/yr vs 10.13%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции IASH.L уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.13% соответственно.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
36.97%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.89%20.82%18.05%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-19.79%23.54%

Correlation

The correlation between IASH.L and XCHA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.85

The correlation between IASH.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IASH.L и XCHA.L

Секторы
IASH.L
XCHA.L

Технологии

31.0%
26.9%

Финансовые услуги

17.8%
20.0%

Промышленность

15.5%
16.5%

Сырьевые материалы

11.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.5%

Здравоохранение

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.6%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

IASH.L
31.0%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

IASH.L
17.8%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

IASH.L
15.5%
XCHA.L
16.5%

Сырьевые материалы

IASH.L
11.4%
XCHA.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

IASH.L
6.7%
XCHA.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

IASH.L
5.4%
XCHA.L
6.5%

Здравоохранение

IASH.L
3.9%
XCHA.L
4.7%

Коммунальные услуги

IASH.L
3.2%
XCHA.L
2.8%

Энергетика

IASH.L
3.2%
XCHA.L
3.0%

Коммуникационные услуги

IASH.L
1.3%
XCHA.L
1.6%

Недвижимость

IASH.L
0.6%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

IASH.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

6.92

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

19.40

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и XCHA.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-47.42%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-6.22%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-24.78%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-36.96%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-39.52%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-1.17%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-18.80%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и XCHA.L

iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 5.76% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.49%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.44%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.49%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

22.57%

+0.21%

Сравнение комиссий IASH.L и XCHA.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и XCHA.L

Ни IASH.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IASH.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор