Сравнение IASH.L с CEBG.L
IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CEBG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IASH.L returned 8.52%/yr vs -0.04%/yr for CEBG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CEBG.L.
Доходность
Сравнение доходности IASH.L и CEBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IASH.L торгуется в GBp, в то время как CEBG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у CEBG.L с доходностью -3.84%.
IASH.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.04%
CEBG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASH.L и CEBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 8.70% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -17.27% | 4.47% |
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.84% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -19.48% | 6.97% |
Correlation
The correlation between IASH.L and CEBG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between IASH.L and CEBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASH.L vs. CEBG.L — Ранг доходности на риск
IASH.L
CEBG.L
Сравнение IASH.L c CEBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASH.L | CEBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.73 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 1.65 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASH.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.62 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.16 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IASH.L и CEBG.L
Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке CEBG.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и CEBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASH.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -46.41% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -13.28% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -30.10% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -24.24% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -24.43% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.89% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASH.L и CEBG.L
iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASH.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.18% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.81% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 24.29% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 24.29% | -1.51% |
Сравнение комиссий IASH.L и CEBG.L
IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEBG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASH.L и CEBG.L
Ни IASH.L, ни CEBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IASH.L and CEBG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CEBG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.60% for CEBG.L.
Подберите оптимальное распределение для IASH.L и CEBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор