PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASH.L returned 7.04%/yr vs 8.54%/yr for AH50.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции IASH.L уступали акциям AH50.L по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.54% соответственно.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
36.97%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.87%
6 месяцев
16.90%
1 год
35.59%
3 года*
13.16%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.87%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-16.69%22.45%

Correlation

The correlation between IASH.L and AH50.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between IASH.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IASH.L и AH50.L

Секторы
IASH.L
AH50.L

Технологии

31.0%
27.6%

Финансовые услуги

17.8%
11.4%

Промышленность

15.5%
20.4%

Сырьевые материалы

11.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.5%

Здравоохранение

3.9%
6.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Энергетика

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Технологии

IASH.L
31.0%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

IASH.L
17.8%
AH50.L
11.4%

Промышленность

IASH.L
15.5%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

IASH.L
11.4%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

IASH.L
6.7%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

IASH.L
5.4%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

IASH.L
3.9%
AH50.L
6.1%

Коммунальные услуги

IASH.L
3.2%
AH50.L
2.4%

Энергетика

IASH.L
3.2%
AH50.L
2.6%

Коммуникационные услуги

IASH.L
1.3%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

IASH.L
0.6%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с CEBG.L

Доходность на риск

IASH.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.01

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.65

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

4.56

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

13.84

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и AH50.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-45.94%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.76%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-23.87%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-38.86%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-45.94%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.75%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-17.41%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и AH50.L

iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеют волатильность 5.76% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.89%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.72%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.63%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.39%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

23.17%

-0.39%

Сравнение комиссий IASH.L и AH50.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и AH50.L

IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IASH.L and AH50.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор