Сравнение IAS с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAS или XMMO.
Основные характеристики
| IAS | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.01% | 30.99% |
| Дох-ть за 1 год | -39.52% | 60.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 63.93% | 17.44% |
| Макс. просадка | -74.66% | -55.37% |
| Current Drawdown | -63.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAS и XMMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAS и XMMO
С начала года, IAS показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 30.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAS и XMMO
IAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAS Integral Ad Science Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.43% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IAS и XMMO
Максимальная просадка IAS за все время составила -74.66%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAS и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAS и XMMO
Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.