PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с ZSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

IAPR и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и ZSEP

2026 (YTD)20252024
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%-4.20%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с MMAXZSEP с ZJUN

Сравнение комиссий IAPR и ZSEP

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSEP в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

IAPR vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.86

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.99

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

15.25

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.65

-1.09

Корреляция

Корреляция между IAPR и ZSEP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и ZSEP

Ни IAPR, ни ZSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и ZSEP

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-3.97%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-2.46%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.39%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.48%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и ZSEP

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.17%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.99%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

3.67%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

3.41%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

3.41%

+5.30%