Сравнение IALT с TRSY
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. IALT is actively managed, while TRSY is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности IALT и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.63%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.63% | 0.24% |
Correlation
The correlation between IALT and TRSY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. TRSY — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRSY
Сравнение IALT c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 353.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и TRSY
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.82% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.02% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 0.39% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.10% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.10% | +6.70% |
Сравнение комиссий IALT и TRSY
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и TRSY
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TRSY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and TRSY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для IALT и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор