Сравнение IALT с RAAA
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности IALT и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у RAAA с доходностью 2.90%.
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 0.26% |
Correlation
The correlation between IALT and RAAA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. RAAA — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAAA
Сравнение IALT c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и RAAA
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.71% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.06% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 1.33% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 1.32% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 1.32% | +6.43% |
Сравнение комиссий IALT и RAAA
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и RAAA
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and RAAA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while RAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Reckoner. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для IALT и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор