Сравнение IALAX с TMIFX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TMIFX (Transamerica Mid Cap Growth) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TMIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, IALAX returned -1.60%/yr vs 4.87%/yr for TMIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TMIFX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TMIFX с доходностью 9.78%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
TMIFX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALAX и TMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 27.36% |
TMIFX Transamerica Mid Cap Growth | 9.78% | 6.85% | 16.25% | 31.92% | -32.11% | 8.15% | 30.28% | 42.96% | -19.90% | 12.49% |
Correlation
The correlation between IALAX and TMIFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between IALAX and TMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. TMIFX — Ранг доходности на риск
IALAX
TMIFX
Сравнение IALAX c TMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | TMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TMIFX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TMIFX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TMIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | TMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -55.26% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -15.00% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -25.66% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -55.26% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -13.29% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -19.07% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 5.92% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TMIFX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | TMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.50% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 14.34% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 18.06% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 35.69% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 29.94% | +4.91% |
Сравнение комиссий IALAX и TMIFX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TMIFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TMIFX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TMIFX Transamerica Mid Cap Growth | 22.41% | 24.61% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 43.24% | 4.67% | 1.66% | 53.57% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and TMIFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TMIFX (5.50%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TMIFX's -55.26%.
TMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и TMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор