Сравнение IAIX.L с XLKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).
IAIX.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и XLKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAIX.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | -4.42% | 20.04% | 20.41% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.06% | 15.38% | 9.68% |
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью -7.06%.
IAIX.L
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAIX.L и XLKS.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Доходность на риск
IAIX.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
XLKS.L
Сравнение IAIX.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.72 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.64 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.36 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IAIX.L и XLKS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и XLKS.L
Ни IAIX.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и XLKS.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XLKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAIX.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -34.26% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -16.99% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -13.11% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.12% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и XLKS.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.12% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 15.15% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 24.04% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 22.82% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 21.95% | +6.93% |