PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и XLKS.L


Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью -7.06%.


IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLKS.L

1 день
3.71%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.03%
3 года*
25.76%
5 лет*
19.77%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IAIX.L и XLKS.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LXLKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.72

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.64

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

4.36

+2.29

IAIX.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.00

-0.11

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и XLKS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и XLKS.L

Ни IAIX.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и XLKS.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XLKS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-34.26%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.99%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-13.11%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.12%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.49%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и XLKS.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.12%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

15.15%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

24.04%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

22.82%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

21.95%

+6.93%