PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAF с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAF с GTMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAF (Abrdn Australia Equity Fund Inc) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IAF returned 8.22%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAF charges 0.02%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности IAF и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции IAF уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.11% соответственно.

IAF

1 день
-1.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.19%
6 месяцев
4.13%
1 год
5.81%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.81%
10 лет*
8.22%

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAF и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAF
Abrdn Australia Equity Fund Inc		2.19%14.94%8.20%10.40%-19.44%27.08%10.07%26.57%-16.80%30.26%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between IAF and GTMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.53

The correlation between IAF and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Australia Equity Fund Inc

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с IAF:
IAF с AGDIAF с CIGIXIAF с KGIIXIAF с FAOSXIAF с ACPIAF с APHIXIAF с DFWVX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

IAF vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAF
Ранг доходности на риск IAF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAF: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAF c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAFGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.00

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
4.11

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

4.87

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

18.77

-17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAF vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAF и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAFGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.00

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IAF и GTMIX

Максимальная просадка IAF за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAF и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAFGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-58.31%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-7.90%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-14.11%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-28.81%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-40.32%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-0.80%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-12.68%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.05%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAF и GTMIX

Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAFGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.31%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.69%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.85%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

14.93%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.05%

+6.67%

Сравнение комиссий IAF и GTMIX

IAF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAF и GTMIX

Дивидендная доходность IAF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
IAF
Abrdn Australia Equity Fund Inc		11.67%11.30%11.69%11.32%12.53%10.25%9.68%10.54%13.26%10.05%11.99%14.31%

Часто задаваемые вопросы

IAF and GTMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAF has higher volatility (5.56%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, IAF dropped -67.68% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAF и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор