- Эмитент
- abrdn
- Дата выпуска
- 30 сент. 1985 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAF
Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции IAF — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,094.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) показал доход в 2.19% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAF составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Abrdn Australia Equity Fund Inc
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1990 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | 1.57% | -12.36% | 6.68% | 2.32% | -2.72% | 2.19% | ||||||
| 2025 | 3.82% | -3.12% | -1.71% | 3.47% | 6.29% | 3.71% | -0.45% | 6.77% | -0.86% | -1.53% | -3.98% | 2.30% | 14.94% |
| 2024 | -3.00% | -0.03% | 4.41% | -1.41% | 2.76% | 3.10% | 2.54% | 3.90% | 4.90% | -6.90% | 7.02% | -8.11% | 8.20% |
| 2023 | 13.21% | -4.00% | -5.59% | 0.00% | -4.25% | 5.64% | 4.41% | -5.21% | -4.59% | -8.61% | 15.00% | 7.18% | 10.40% |
| 2022 | -10.08% | 8.66% | 9.20% | -9.70% | -0.73% | -16.03% | 10.63% | -8.44% | -11.43% | 0.00% | 18.93% | -6.00% | -19.44% |
| 2021 | -0.19% | 8.22% | 5.32% | 9.00% | 3.83% | 0.16% | -0.93% | -1.31% | -4.38% | 3.23% | -0.42% | 2.54% | 27.08% |
Метрики бенчмарка
Abrdn Australia Equity Fund Inc has an annualized alpha of 1.20%, beta of 0.80, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1988.
- This fund participated in 101.59% of S&P 500 Index downside but only 86.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 86.11%
- Участие в снижении
- 101.59%
Комиссия
Комиссия IAF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAF имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.98 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 13.78 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abrdn Australia Equity Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $1.47 | $1.47 | $1.65 | $1.86 | $1.53 | $1.71 | $1.89 | $1.92 | $1.95 | $2.34 |
Дивидендный доход | 11.67% | 11.30% | 11.69% | 11.32% | 12.53% | 10.25% | 9.68% | 10.54% | 13.26% | 10.05% | 11.99% | 14.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abrdn Australia Equity Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abrdn Australia Equity Fund Inc показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Abrdn Australia Equity Fund Inc составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.68%нояб. 2008 г. | 10mo 22d | 1y 11mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.07%авг. 1998 г. | 4y 6mo | 6y 1mo | 10y 8moфевр. 1994 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.03%янв. 2016 г. | 2y 10mo | 3y 12mo | 6y 10moмарт 2013 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -43.93%март 2020 г. | 1mo 29d | 7mo 28d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -43.59%янв. 1991 г. | 11mo 5d | 3y 16d | 3y 11moфевр. 1990 г. - янв. 1994 г. |
Показатели просадок
| IAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -56.78% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -9.10% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -18.90% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -25.43% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -33.92% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -0.33% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -10.72% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 1.97% | +3.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAF
Добавьте Abrdn Australia Equity Fund Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAF