PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAF с AGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAF с AGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAF (Abrdn Australia Equity Fund Inc) and AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - IAF is a Foreign Large Cap Equities fund managed by abrdn, while AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn. Over the past 10 years, IAF returned 8.22%/yr vs 13.26%/yr for AGD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IAF charges 0.02%/yr vs 1.14%/yr for AGD.

Доходность

Сравнение доходности IAF и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у AGD с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции IAF уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.26% соответственно.

IAF

1 день
-1.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.19%
6 месяцев
4.13%
1 год
5.81%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.81%
10 лет*
8.22%

AGD

1 день
0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.31%
6 месяцев
15.97%
1 год
37.00%
3 года*
23.15%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAF и AGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAF
Abrdn Australia Equity Fund Inc		2.19%14.94%8.20%10.40%-19.44%27.08%10.07%26.57%-16.80%30.26%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.31%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Correlation

The correlation between IAF and AGD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IAF and AGD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Australia Equity Fund Inc

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с IAF:
IAF с CIGIXIAF с KGIIXIAF с FAOSXIAF с ACPIAF с APHIXIAF с DFWVXIAF с FAERX
Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с HDDVXAGD с AWP

Доходность на риск

IAF vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAF
Ранг доходности на риск IAF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAF: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAF c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAFAGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.56

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.84

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.84

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.94

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAF vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AGD равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAF и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAFAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.56

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IAF и AGD

Максимальная просадка IAF за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAF и AGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAFAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-76.36%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-20.25%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-20.25%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-28.16%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-44.12%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-2.01%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-29.89%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

9.42%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAF и AGD

Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAFAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.09%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

16.21%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

23.88%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.95%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

19.59%

+3.13%

Сравнение комиссий IAF и AGD

IAF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGD в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAF и AGD

Дивидендная доходность IAF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности AGD в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.05%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
IAF
Abrdn Australia Equity Fund Inc		11.67%11.30%11.69%11.32%12.53%10.25%9.68%10.54%13.26%10.05%11.99%14.31%

Часто задаваемые вопросы

IAF and AGD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAF has higher volatility (5.56%) compared to AGD (4.09%). In terms of maximum drawdown, IAF dropped -67.68% vs AGD's -76.36%.

AGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAF и AGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор