PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IACIX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IACIX с ACMVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IACIX (VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IACIX returned 9.39%/yr vs 8.96%/yr for ACMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IACIX charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.

Доходность

Сравнение доходности IACIX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IACIX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IACIX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции ACMVX немного отстают с 8.96%.

IACIX

1 день
1.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.42%
1 год
19.31%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.39%

ACMVX

1 день
1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.79%
1 год
17.92%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IACIX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		10.72%5.24%8.21%9.01%-5.23%27.57%3.85%30.82%-14.11%11.47%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		9.23%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Correlation

The correlation between IACIX and ACMVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.96

The correlation between IACIX and ACMVX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с IACIX:
IACIX с NQVRXIACIX с FSOAXIACIX с NCBVXIACIX с FIMVXIACIX с FRNKXIACIX с IPHYXIACIX с FIUSX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с FASEXACMVX с TMCPX

Доходность на риск

IACIX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IACIX
Ранг доходности на риск IACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IACIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IACIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IACIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IACIX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IACIXACMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.28

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.10

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

6.78

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IACIX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IACIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IACIX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IACIXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IACIX и ACMVX

Максимальная просадка IACIX за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IACIX и ACMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IACIXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-51.19%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.49%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.57%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-17.46%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-39.24%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.92%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IACIX и ACMVX

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеют волатильность 3.01% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IACIXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.52%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.90%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.65%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.44%

+1.81%

Сравнение комиссий IACIX и ACMVX

IACIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IACIX и ACMVX

Дивидендная доходность IACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности ACMVX в 13.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.17%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		8.45%9.35%4.70%15.47%22.39%0.94%1.97%11.26%14.56%5.11%9.82%25.57%

Часто задаваемые вопросы

IACIX and ACMVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IACIX has higher volatility (3.01%) compared to ACMVX (2.92%). In terms of maximum drawdown, IACIX dropped -53.26% vs ACMVX's -51.19%.

IACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IACIX и ACMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор