Сравнение IAAAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -2.10% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и FRGAX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IAAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IAAAX
FRGAX
Сравнение IAAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.93 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.96 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.27 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и FRGAX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и FRGAX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -11.77% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -8.53% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.02% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -1.62% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.87% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и FRGAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.51% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 7.04% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 12.09% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 10.33% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 10.33% | +6.46% |